ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

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德汉-汉德词典

自回归件异方差模型。有件的异方差自回归模型。自动递减件下的异方差性。
描述异方差的模型。Engle于1982年提出。
ARCH模型一种动态非线性的序列模型，它反映了经济量之的特殊的不确定形式：方差随化而化，在一定期在一定的统计模型里随机误差的方差系统地依赖于先期得出的随机误差。
ARCH模型在近十几年里取得了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测和决策。Engle因此获2003诺贝尔经济学奖。

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