ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

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德汉-汉德词典

自回归条件异模型。有条件的异自回归模型。自动递减条件下的异。
描述异的模型。Engle于1982年提出。
ARCH模型一种动态非线的时间序列模型，它经济变量之间的特殊的不确定形式：随时间变化而变化，在一定时期在一定的统计模型里随机误的系统地依赖于先期得出的随机误。
ARCH模型在近十几年里取得极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理论中的规律描述以及金融市场的预测和决策。Engle因此获2003诺贝尔经济学奖。

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