ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

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德汉-汉德词典

自回归条件差型。有条件的差自回归型。自动递减条件下的差性。
描差的型。Engle于1982年提出。
ARCH型一种动态非线性的时间型，它反映了经济变量之间的特殊的不确定形式：差随时间变化而变化，在一定时期在一定的统计型里随机误差的差系统地依赖于先期得出的随机误差。
ARCH型在近十几年里取得了极为迅速的发展，已被广泛地用于验证金融理论中的规律描以及金融市场的预测和决策。Engle因此获2003诺贝尔经济学奖。

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