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Time-Varying Volatility

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德汉-汉德词典

时变变易率。
变易率（方差或标准差）不是固定的，随着时间的变化而变化。这常常可以

ARCH模

理。
如果

个 GARCH 模

股票收益率上, 条件变易率（以标准差表示）

讨论期内的波动区间是0.5% 到3 %. 如果

个投资者按照标准普尔500（Standard & Poor 500）投资

个有价证券, 那么第二天她会风险性地损失多少资金呢? 给定预测标准差是0.5%, 她的损失（99%的可能性）- 不会超过她总投资的1.2%. 如果标准差是3%, 相

的资本损失会高达6.7%. 现

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