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Time-Varying Volatility

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德汉-汉德词典

时变变易率。
变易率（方差或标准差）不

的，随着时间的变化而变化。这常常可以用ARCH模型来处理。
如果

个 GARCH 模型应用在股票收益率上, 条件变易率（以标准差表示）在

内的波动区间

0.5% 到3 %. 如果

个投资者按照标准普尔500（Standard & Poor 500）投资

个有价证券, 那么第二天她会风险性地损失多少资金呢? 给

预测标准差

0.5%, 她的损失（99%的可能性）- 不会超过她总投资的1.2%. 如果标准差

3%, 相应的资本损失会高达6.7%. 现

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译

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