GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)

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广义自回归条件模型。广义ARCH模型。Tim Bollerslev (1986)提出。显示出自动递减条件下性
ARCH模型基本思想是指在以前信息集下，某一刻一个噪声发生是服从正态分。该正态分值为零，是一个随间变化量(即为条件)。并且这个随间变化是过去有限项噪声值平线性组合(即为自回归)。这样就构成了自回归条件模型。
ARCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险必不可少工具。

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Ballettschühchen, Ballettschuhe, Ballettschule, Ballettsocke, Balletttänzer, Balletttänzerin, Balletttheater, Balletttruppe, Ballfänger, ballförmig,

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